Produtos ideais
para seus objetivos

Entenda como é feita a escolha dos produtos dos fundos do Warren.

Para entregar a sugestão mais adequada de investimentos, o Warren vai cruzar a informação do seu perfil com o prazo escolhido para o seu objetivo. Por isso, para cada objetivo, o Warren poderá construir portfólios diferentes.

A construção de cada portfólio e cada produto que está no portfólio é realizada através de diversos modelos de investimentos detalhados abaixo, mas em resumo, se o perfil é conservador e objetivo é de curto prazo, o portfólio será composto majoritariamente (ou totalmente) por produtos de renda fixa, que tem risco mais baixo. Se o perfil é mais arrojado e o objetivo de prazo mais longo, o portfólio poderá ter parte relevante em produtos de renda variável (ações), que tem mais risco, mas podem trazer mais performance.

Teoria moderna

Na criação dos portfólios inteligentes, o Warren utiliza uma metodologia conceituada e vencedora do prêmio Nobel, a Teoria Moderna de Portfólios, junto com a evolução da própria teoria, o modelo de Black-Litterman, e o aprimoramento realizado pela ferramenta de portfólios do Warren.

A Teoria Moderna de Portfólios foi criada pelo economista Harry Max Markowitz e trata-se de um modelo matemático de construção de portfólios de investimento.

A teoria estabelece que o risco e o retorno de um investimento são variáveis que devem ser levadas em consideração juntas e, por isso, a alocação dos ativos deve ser feita levando em conta estas duas variáveis. A missão é encontrar a chamada “Fronteira Eficiente”, na qual é possível receber o melhor retorno com o menor risco.

Para isso, o processo é diversificar a carteira com produtos, como renda fixa e ações, e definir os pesos certos para cada um deles. Assim, os portfólios estarão “mais preparados”, tanto para enfrentar momentos de turbulência, quanto para velejar bem com os ventos favoráveis!

Black Litterman

O modelo de Black-Litterman, de Fischer Black e Robert Litterman, veio para aperfeiçoar a Teoria Moderna dos Portfólios. Este modelo permite gerar estimativas de retornos futuros e analisa a forma como todos os investidores de todo o mundo se comportam. Com base nessa informação, cria-se uma espécie de modelo global de alocação de ativos.

É o caminho para sugerir uma alocação mais global, eliminando a preferência por investir somente em empresas locais.

Warren

Para aprimorar ambas as teorias e torná-las mais eficientes em território brasileiro, na qual as variáveis de juro, inflação e volatilidade dos produtos é diferente, o Warren tem uma ferramenta própria.

Usando inputs importantes do mercado brasileiro, a nossa ferramenta otimiza a construção dos portfólios, encontrando os produtos que terão o melhor desempenho com o menor risco, e definindo os pesos de cada um deles nos portfólios de investimento.

Essa definição de pesos bem feita é o chamado asset allocation.

Na seleção dos produtos, é também importante destacar que a ferramenta analisa as variáveis históricas de volume de negócios, liquidez e custo.

O resultado final disso tudo são alocações macro em renda fixa e ações e alocações micro, como títulos pós e pré-fixados em renda fixa, e ações de empresas americanas e brasileiras, grandes e pequenas.

O jeito mais fácil de investir bem.

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